CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差

1. CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差

CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差：夏普比率分母中的标准差存在序列相关,这样会导致高估70%。他建议夏普比率通过误差修正以适应自相关。事实上,这是在一种误差修正框架中解决问题,不算是真正的投资组合业绩测度指标【摘要】
CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差【提问】
CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差：夏普比率分母中的标准差存在序列相关,这样会导致高估70%。他建议夏普比率通过误差修正以适应自相关。事实上,这是在一种误差修正框架中解决问题,不算是真正的投资组合业绩测度指标【回答】
以下是我为您找到的扩展：夏普比率是资本配置线CAL的斜率，夏普比率的分子E（Rp）-Rf是某个投资组合的超额回报， 分母是投资组合的 波动率或者 标准差，这个公式表示的是投资组合每承担一单位的风险，所获得的超额回报是多少。 因此这个指标越高，在承担相同风险情况下获得的收益也越大，基金经理的绩效就越好。【回答】
还没好吗【提问】
CAPM模型中夏普比率的分母为什么是方差而不是标准差：夏普比率分母中的标准差存在序列相关,这样会导致高估70%。他建议夏普比率通过误差修正以适应自相关。事实上,这是在一种误差修正框架中解决问题,不算是真正的投资组合业绩测度指标【回答】
夏普比率的分母是收益率的标准差的话，也就是衡量这个金融产品偏离均值的幅度。幅度越大，偏离就越大。而所谓的偏离，它既包括正的偏离，也包括负的偏离。【回答】